fbpx
Открытый интерес и торговые объемы
1 месяц назад. 1 мин. чтения
Те, кто торгует фьючерсами внутри дня, и использует информацию по количеству открытых позиций (открытый интерес – ОИ), скорее всего, сталкивались с ситуациями, когда торговый объем составил, например, 1000 контрактов, а ОИ изменился на 20 000. Пример такой ситуации приведен на картинке ниже по инструменту фьючерс SBRF-9.20.
читать
464 просмотров
Корреляция SI и RI
12 месяцев назад. 1 мин. чтения
Нам задали вопрос о корреляции SI и RI, поэтому мы решили сделать публикацию на эту тему. Принято считать, что фьючерсы Ri (фьючерс на индекс РТС) и Si (фьючерс на пару доллар США/рубль) имеют отрицательную корреляцию. Базовыми активами по данным фьючерсам, как мы знаем является Индекс РТС и Доллар США.
читать
699 просмотров
Фьючерсы. Вариационная маржа.
1 год назад. 1 мин. чтения
Каждый день фьючерсная позиция перерасчитывается по рынку, причем средств на денежном счете должно быть достаточно для покрытия требований по гарантийному обеспечению. Переоценка происходит дважды в день по окончанию клиринга – в 14.03 и в 19.00, согласно расчетным ценам по контракту на это время.
читать
533 просмотров
Перенос позиции на новый фьючерс (роллирование позиции)
1 год назад. 1 мин. чтения
Календарный спред (КС) является сервисом на Срочном рынке Московской Биржи, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.
читать
491 просмотров
Гарантийное обеспечение и стоимость фьючерсного контракта
1 год назад. 1 мин. чтения
Нам часто задают вопрос: «А разве можно совершать сделки на Срочном рынке без плеча, ведь плечо автоматически заложено на этом рынке?». Дело в том, что на срочном рынке в отличие фондового и валютного рынка есть понятие гарантийного обеспечения (ГО) торгуемого контракта.
читать
490 просмотров

Pin It on Pinterest