Портфель из облигаций с ежемесячными купонными выплатами
5 дней назад. 1 мин. чтения
Тема фондового рынка в условиях снижения ставок по банковским вкладам становится все более актуальной. Много частных инвесторов с консервативным подходом к размещению собственных средств интересуется облигациями. Как правило, купонные выплаты по облигациям имеют период в квартал (91-92 дня), либо полгода (181-182 дня).
читать
25 просмотров
Таблица обезличенных сделок. Лента сделок
2 недели назад. 1 мин. чтения
Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте. Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.  
читать
75 просмотров
Дивидендные стратегии
3 недели назад. 1 мин. чтения
Сегодня речь пойдет о спекулятивных дивидендных стратегиях. Можно выделить несколько торговых идей, в основе которых лежит изменение цены акции после даты закрытия реестра акционеров, а именно: 1. Покупка акции до даты закрытия реестра акционеров с целью получения на свой счет дивидендов и дальнейшей продажи акции по цене покупки или
читать
125 просмотров
Рыночные заявки на Срочном рынке Московской биржи
1 месяц назад. 1 мин. чтения
Сегодня мы поговорим о рыночных заявках, которые частный инвестор выставляет для покупки/продажи биржевого инструмента. Начнем с того, что заявки, подаваемые частным инвестором через торговый терминал, обрабатываются брокером, и далее брокер их выставляет на биржу, в частности, в торгово-клиринговую систему (ТКС) биржи, являющуюся ее ядром, где выставляются заявки, и эти заявки сводятся в сделки. В рамках Срочного рынка Московской биржи, биржевые заявки поступают в ТКС SPECTRA. В рамках Фондового и Валютного рынка Московской биржи – это
читать
149 просмотров
Анализ статистических данных с целью поиска рабочей торговой стратегии. 
1 месяц назад. 1 мин. чтения
Единственным способом для получения рабочей торговой стратегии, является анализ статистических массивов данных. Это может быть работа как с ценами, объемами, так и с потоком ордеров.  Приведем пример, как работать со статистикой. Мы провели анализ данных OHLC с периодом 60 минут (часовые свечи). Мы взяли данные с 21.12.2015 по 20.12.2019. Количество анализируемых свечей составило более 14 000 шт. 
читать
170 просмотров
Стоп-заявки. Изучение торгов
1 месяц назад. 1 мин. чтения
Сегодня продолжим говорить о стоп-заявках, в продолжение публикации по ссылке. Кому интересно более подробней разобраться, что происходит в торгах, прочтите внимательно данный пост до конца. Как было рассказано в предыдущей публикации, стоп-заявка в торговом терминале QUIK – это лимитированная заявка, выставленная на определенную цену, после ее активации. Мы рассматриваем выставление заявок, именно на Срочном рынке Московской биржи.
читать
252 просмотров
Продажа волатильности. Управление позицией
2 месяца назад. 1 мин. чтения
В прошлой публикации мы рассматривали опционную стратегию продажи волатильности «Купленный кондор». Стратегия состоит из проданных опционов ближних страйков в равном количестве и купленных опционов страйков более дальних, также в равном количестве. Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе.
читать
364 просмотров
Стоп-заявка (стоп-лимит) в ПО QUIK. Проскальзывание
2 месяца назад. 1 мин. чтения
азные источники пишут о проскальзывании цены при исполнении стоп-заявки (стоп-лимит). На первой странице в поисковых системах можно найти такие определения проскальзывания: «Проскальзывание ордера (на англ. slippage) – это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера.
читать
382 просмотров
CALL - PUT паритет
2 месяца назад. 1 мин. чтения
CALL - PUT паритет – это соотношение, которое существует между ценами на опцион PUT и опцион CALL европейского типа на одно и то же количество базового актива, с одинаковой датой и ценой исполнения. Оно показывает принципы арбитража, которые дают возможность создать позицию из опционов эквивалентную позиции непосредственно по базовому активу.
читать
407 просмотров
Опционная стратегия "Купленный кондор"
2 месяца назад. 1 мин. чтения
Продолжаем тему опционных стратегий. Сегодня рассмотрим стратегию продажи волатильности – купленный «КОНДОР». Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе. Стратегия может состоять из четырех опционов CALL, четырех опционов PUT, либо четырех опционов CALL и PUT.
читать
480 просмотров

Pin It on Pinterest