Те, кто торгует фьючерсами внутри дня, и использует информацию по количеству открытых позиций (открытый интерес – ОИ), скорее всего, сталкивались с ситуациями, когда торговый объем составил, например, 1000 контрактов, а ОИ изменился на 20 000. Пример такой ситуации приведен на картинке ниже по инструменту фьючерс SBRF-9.20.

Считается, что биржевые опционы достаточно сложный инструмент, в котором трудно разобраться. Разберем на примере, чем отличается фьючерсный контракт от опционного. Предположим, что компания А хочет купить определенное количество баррелей нефти марки Brent в мае, а компания B готова продать нефть этой же марки.

В последние годы на российском фондовом рынке наблюдается нарастающий приток инвестиций. В январе 2020 года объем вложений в отечественные акции и облигации приближался к $500 млн в неделю. По данным FinEx, в феврале 2020 года инвестиции в предлагаемые компанией инструменты достигли рекордных значений за все ее время деятельности.

Тема фондового рынка в условиях снижения ставок по банковским вкладам становится все более актуальной. Много частных инвесторов с консервативным подходом к размещению собственных средств интересуется облигациями. Как правило, купонные выплаты по облигациям имеют период в квартал (91-92 дня), либо полгода (181-182 дня).

Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте. Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.  

Сегодня речь пойдет о спекулятивных дивидендных стратегиях. Можно выделить несколько торговых идей, в основе которых лежит изменение цены акции после даты закрытия реестра акционеров, а именно: 1. Покупка акции до даты закрытия реестра акционеров с целью получения на свой счет дивидендов и дальнейшей продажи акции по цене покупки или

Сегодня мы поговорим о рыночных заявках, которые частный инвестор выставляет для покупки/продажи биржевого инструмента. Начнем с того, что заявки, подаваемые частным инвестором через торговый терминал, обрабатываются брокером, и далее брокер их выставляет на биржу, в частности, в торгово-клиринговую систему (ТКС) биржи, являющуюся ее ядром, где выставляются заявки, и эти заявки сводятся в сделки. В рамках Срочного рынка Московской биржи, биржевые заявки поступают в ТКС SPECTRA. В рамках Фондового и Валютного рынка Московской биржи – это

Единственным способом для получения рабочей торговой стратегии, является анализ статистических массивов данных. Это может быть работа как с ценами, объемами, так и с потоком ордеров.  Приведем пример, как работать со статистикой. Мы провели анализ данных OHLC с периодом 60 минут (часовые свечи). Мы взяли данные с 21.12.2015 по 20.12.2019. Количество анализируемых свечей составило более 14 000 шт. 

Сегодня продолжим говорить о стоп-заявках, в продолжение публикации по ссылке. Кому интересно более подробней разобраться, что происходит в торгах, прочтите внимательно данный пост до конца. Как было рассказано в предыдущей публикации, стоп-заявка в торговом терминале QUIK – это лимитированная заявка, выставленная на определенную цену, после ее активации. Мы рассматриваем выставление заявок, именно на Срочном рынке Московской биржи.

В прошлой публикации мы рассматривали опционную стратегию продажи волатильности «Купленный кондор». Стратегия состоит из проданных опционов ближних страйков в равном количестве и купленных опционов страйков более дальних, также в равном количестве. Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе.