Открытый интерес и торговые объемы

8 месяцев назад. 1 мин. чтения
Те, кто торгует фьючерсами внутри дня, и использует информацию по количеству открытых позиций (открытый интерес – ОИ), скорее всего, сталкивались с ситуациями, когда торговый объем составил, например, 1000 контрактов, а ОИ изменился на 20 000. Пример такой ситуации приведен на картинке ниже по инструменту фьючерс SBRF-9.20.
читать
2021 просмотров

Что такое биржевые опционы

11 месяцев назад. 1 мин. чтения
Считается, что биржевые опционы достаточно сложный инструмент, в котором трудно разобраться. Разберем на примере, чем отличается фьючерсный контракт от опционного. Предположим, что компания А хочет купить определенное количество баррелей нефти марки Brent в мае, а компания B готова продать нефть этой же марки.
читать
2967 просмотров

Биржевые фонды ETF: что такое ETF, обзор ETF. Стоит ли инвестировать в биржевые фонды

12 месяцев назад. 10 мин. чтения
В последние годы на российском фондовом рынке наблюдается нарастающий приток инвестиций. В январе 2020 года объем вложений в отечественные акции и облигации приближался к $500 млн в неделю. По данным FinEx, в феврале 2020 года инвестиции в предлагаемые компанией инструменты достигли рекордных значений за все ее время деятельности.
читать
3378 просмотров

Портфель из облигаций с ежемесячными купонными выплатами

1 год назад. 1 мин. чтения
Тема фондового рынка в условиях снижения ставок по банковским вкладам становится все более актуальной. Много частных инвесторов с консервативным подходом к размещению собственных средств интересуется облигациями. Как правило, купонные выплаты по облигациям имеют период в квартал (91-92 дня), либо полгода (181-182 дня).
читать
3494 просмотров

Таблица обезличенных сделок. Лента сделок

1 год назад. 1 мин. чтения
Принято считать, что в ленте сделок отображаются сделки, образующиеся путем сведения двух заявок, одной из которых является рыночная заявка, направление которой и указывается в ленте. Например, выставляется рыночная заявка на покупку 1 лота, затем она исполняется по цене, предположим, 100 рублей, значит в ленте сделок отображается «Купля» 1 лота с ценой 100.
читать
3774 просмотров

Дивидендные стратегии

1 год назад. 1 мин. чтения
Сегодня речь пойдет о спекулятивных дивидендных стратегиях. Можно выделить несколько торговых идей, в основе которых лежит изменение цены акции после даты закрытия реестра акционеров, а именно: 1. Покупка акции до даты закрытия реестра акционеров с целью получения на свой счет дивидендов и дальнейшей продажи акции по цене покупки или
читать
3768 просмотров

Рыночные заявки на Срочном рынке Московской биржи

1 год назад. 1 мин. чтения
Сегодня мы поговорим о рыночных заявках, которые частный инвестор выставляет для покупки/продажи биржевого инструмента. Начнем с того, что заявки, подаваемые частным инвестором через торговый терминал, обрабатываются брокером, и далее брокер их выставляет на биржу, в частности, в торгово-клиринговую систему (ТКС) биржи, являющуюся ее ядром, где выставляются заявки, и эти заявки сводятся в сделки. В рамках Срочного рынка Московской биржи, биржевые заявки поступают в ТКС SPECTRA. В рамках Фондового и Валютного рынка Московской биржи – это
читать
3462 просмотров

Анализ статистических данных с целью поиска рабочей торговой стратегии.

1 год назад. 1 мин. чтения
Единственным способом для получения рабочей торговой стратегии, является анализ статистических массивов данных. Это может быть работа как с ценами, объемами, так и с потоком ордеров. Приведем пример, как работать со статистикой. Мы провели анализ данных OHLC с периодом 60 минут (часовые свечи). Мы взяли данные с 21.12.2015 по 20.12.2019. Количество анализируемых свечей составило более 14 000 шт.
читать
3446 просмотров

Стоп-заявки. Изучение торгов

1 год назад. 1 мин. чтения
Сегодня продолжим говорить о стоп-заявках, в продолжение публикации по ссылке. Кому интересно более подробней разобраться, что происходит в торгах, прочтите внимательно данный пост до конца. Как было рассказано в предыдущей публикации, стоп-заявка в торговом терминале QUIK – это лимитированная заявка, выставленная на определенную цену, после ее активации. Мы рассматриваем выставление заявок, именно на Срочном рынке Московской биржи.
читать
3888 просмотров

Продажа волатильности. Управление позицией

1 год назад. 1 мин. чтения
В прошлой публикации мы рассматривали опционную стратегию продажи волатильности «Купленный кондор». Стратегия состоит из проданных опционов ближних страйков в равном количестве и купленных опционов страйков более дальних, также в равном количестве. Цель стратегий продажи волатильности – получение прибыли при отсутствии значительной волатильности в базовом активе.
читать
3876 просмотров

brent
ETF
quik
ИИС
акции
биржевые фонды
дивиденды
еврооблигации
инвестиции
индекс РТС
исследования
капитализация
крупный игрок
нефть
новичкам
облигации
опционные стратегии
опционы
основы
основы трейдинга
паттерны
поведение на рынке
портфельное инвестирование
срочный рынок
стоп-заявка
стоп-лосс
таблица обезличенных сделок
торговая стратегия
трейдинг
фондовый рынок
фортс
фьючерсы
хеджирование