Анализ статистических данных с целью поиска рабочей торговой стратегии. 

Анализ статистических данных с целью поиска рабочей торговой стратегии.

Единственным способом для получения рабочей торговой стратегии, является анализ статистических массивов данных. Это может быть работа как с ценами, объемами, так и с потоком ордеров.
Приведем пример, как работать со статистикой. Мы провели анализ данных OHLC по инструменту Si ( фьючерсный контракт на доллар/рубль) с периодом 60 минут (часовые свечи). Мы взяли данные с 21.12.2015 по 20.12.2019. Количество анализируемых свечей составило более 14 000 шт.
Стратегия основана на свечном паттерне «поглощение». После определения паттерна «медвежье поглощение» по цене открытия следующей свечи открывается сделка шорт. Уровень ограничения риска в сделке – цена максимума свечи «поглощение». Закрытие позиции осуществляется либо по уровню ограничения риска, либо по цене закрытия третьей свечи.
Уровень риска не должен превышать 300 пп. Поэтому сделки, где риск превышает данный размер, исключаются.
Вышеприведенную стратегию можно оптимизировать с целью получения лучшего результата, поэтому, кому интересно, может провести дальнейшие исследования по оптимизации стратегии.

XLS-файл с проведенным анализом можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/PMxAf7sDBWEROA

О результатах.
Был определен 371 сигнал для входа в сделку.
Количество не исполненных сигналов 44 шт. (12%).
Количество исполненных сигналов 327 шт. (88%).
Результат в пунктах: 12179.
Если взять депозит объемом 1 000 000 рублей и совершать операции с объемом в 100 контрактов, то результат составляет 1 217 900 рублей или 121,79%.
Максимальная просадка в моменте составила 16 900 рублей.